風險管理人員  商業銀行/金融交易部 | 【小礦工】

風險管理人員在銀行或金融交易部門中，主要負責監控與評估金融商品、交易部位及投資組合的整體風險曝險程度，確保銀行及客戶在金融市場運作中維持穩健的風險承受範圍。這個職位的核心在於建立完善的風險監控體系與模型，即時掌握市場價格波動、信用狀況與操作風險，並提供管理階層決策依據。風險管理人員除了需具備統計分析與金融商品知識外，還必須能與交易員、財務工程人員及法遵單位緊密合作，以平衡收益與風險，確保整體金融運作的安全與效率。主要職責可以簡單說明如下：

• 風險監控與報告製作：負責每日監控銀行各項金融商品（如外匯、利率衍生商品、債券、結構型商品等）的風險曝險值，使用VaR、敏感度分析或壓力測試等方法，評估潛在損失。並定期撰寫風險報告，提供管理階層決策參考。
• 異常部位監測與應變：當企業客戶或內部交易員的持倉出現異常波動、超出風險限額或產生重大浮動虧損時，風險管理人員須即時警示，並與金融商品銷售員或客戶經理合作，通知客戶或交易部門採取後續對沖、平倉或減倉措施。
• 風險模型建置與優化：持續檢討現有的風險評估模型（如VaR模型、信用風險模型），並根據市場變化、監管要求及內部資本配置需求進行調整與優化，以確保模型準確性與適用性。

風險控管精準度與即時性(70%)：風險管理人員需即時掌握市場資訊與客戶部位變化，確保監控系統能提前發出警示。若成功預防潛在風險損失或避免損失擴大，將被列為主要績效指標。

內部溝通與跨部門協作(15%)：風險管理工作牽涉多部門合作，必須與交易員、財務工程師、法遵部門及資產負債管理單位保持良好溝通，確保風險政策能在全行一致執行。

報表準確性與分析品質(15%)：定期提供風險分析報告與建議，內容需具備數據完整性、分析邏輯性與決策參考價值。報告延誤或錯誤可能影響交易決策，因此準確度為關鍵評估項。

市場風險監控與分析(40%)：每日追蹤市場行情、交易部位及曝險變化，分析利率、匯率、商品價格變動對交易損益的影響。

風險限額管理與報表(20%)：維護與審查各部門的風險限額設定，定期產出限額使用報表與異常通報。

壓力測試與情境分析(15%)：模擬市場極端變動情境，評估潛在損失幅度，並提出防範或對沖建議。

交易紀律與合規稽核(10%)：檢查交易員操作是否符合內部控管規範與金管會相關法規，防止操作風險與道德風險。

跨部門溝通與風險教育(10%)：定期與前台（交易部）、中台（風控）及後台（清算會計）溝通，協助強化風險意識。

風險模型維護與系統管理(5%)：協助維護風險評估系統、更新參數、驗證模型運算邏輯。

上層：風險管理人員的上級主管通常為「風險管理部主管」或「交易風控經理」。主管負責全行風控策略與監理機構報告，並審核每日風險監控報告。風控主管會定期召開會議，檢討風險限額使用情況、部位集中度與異常事件應對。

同儕：財務工程人員在銀行內部時常進行跨部門合作，以完成職責目標。較常互動的內部同儕包括：

• 交易員： 需密切合作，掌握交易策略與部位變動，以便評估即時風險。
• 財務工程人員： 提供模型支持與產品定價機制，協助評估新商品風險特性。
• 法遵人員： 確保風控政策符合金管會與國際監管要求。
• 內稽單位： 定期審查風控流程與制度落實情況。

外部：風險管理人員需與外部審計機構、金管會或中央銀行等監理單位互動，提供風險報表與遵法證明，並協助應對監理查核。

教育程度／經驗

• 學歷：大學或以上學歷，主修財務金融、經濟、應用數學、統計或財務工程等相關科系。研究所學歷在晉升與職涯發展上具優勢。
• 經驗：具1至3年金融市場或風險管理相關工作經驗者佳。新進人員須具備基本金融商品認知與數據分析能力。具量化分析或程式建模能力者更受歡迎。

特別知識和技能

• 量化風險分析工具：熟悉Excel VBA、Python、R或SQL，用於資料處理與模型分析。
• 金融商品與市場知識：了解外匯、債券、衍生性商品等交易機制與市場結構。
• 風險衡量方法：具備VaR、CVaR、敏感度分析、情境分析等模型應用經驗。
• 合規與法令知識：理解巴塞爾協定(Basel III)、IFRS 9及金管會風控指引。

與職務相關的學校課程（重要性：5>4>3>2>1）

• 金融風險管理(5). 投資學與衍生性商品(4). 統計與資料分析(4). 機率與隨機過程(3). 金融監理與合規制度(3)

薪資展望：新進風險管理人員起薪約為新台幣4萬至5萬5千元，具1至3年經驗者約6萬至8萬元。具備量化建模或金融工程背景者，薪資可達9萬元以上。

平均工時：每週約40至50小時，視交易時段與市場波動而定。重大市場事件（如央行政策公布、地緣政治風險）時需加班監控。

職涯發展：風險管理人員可隨著經驗累積，晉升為資深風控專員、風控副理、風控經理，或進一步發展至首席風控官（CRO）。部分具量化分析能力者，亦可轉任財務工程師、資產配置分析師或內部稽核主管。未來若對政策與制度面有興趣，也可進入金管會、中央銀行或外部顧問機構從事監理或金融風險顧問工作。