AI人工智慧選股可行嗎?  從股票程式交易探討AI的困境 | 觀點 | 老K

這個題目在交易教學領域，應該算是中高階的課程。為什麼一開始就寫這個題目呢? 主要是因為AI這領域這陣子太夯，無所不能般的在滲透各種領域，當然投資世界也難免引起了許多話題。看了太多似是而非、觀念不清的害人文章後，自己覺得應該分享一些觀念給大家，尤其是賺錢辛苦但又覺得自己電腦很強的年輕人！

這邊先把我的結論條例如下，在後面主文部分再來提出我的論點。沒空的人看這邊就好，後面就不用花時間傷腦了！

• 把AI用在程式交易，有如殺雞用牛刀！牛刀確實很強，但就是不好使！
• AI將主宰未來的投資世界？見鬼啦！作手餵養假資料或是暴力操控K線，輕鬆就可以把AI給KO！

大家都了解，AI系統擁有強大的運算能力，就是因為它的強大，所以我把他稱為牛刀。有人可能會挑戰我，牛刀既然連牛都可以殺，殺雞又有何難！過去的程式交易者拿著家用PC，寫著C或Basic的程式碼時，餵養的資料可能就是最基礎的價量資料。到了現在的AI交易者，他們好不容易有了AI這麼強大的運算能力擺在眼前，還是只餵養價量資料嗎? 當然不可能！即使只是操作某一檔股票，從公司財報、三大法人進出、利率走勢、匯率走勢、大盤走勢、金融商品期貨，稍微有點關係的資料通通餵進去。突然想到，我還看過連報紙的頭條都給權重的系統。反正AI運算能力強嘛，交給電腦會處理就好了！

說到這兒，程式交易老玩家大概已經看出問題點了！廣義來說，AI交易也算是程式交易，如果發展過程中違背了程式交易的基本原理，那一定會出問題。有關程式交易基本原理的部分，未來有空再開專章來聊！剛剛提到「資料餵養」，許多所謂的程式交易或AI交易專家居然很少分享這些觀念，其實這部分對系統績效的影響甚至比演算法還要重要。試想當你在AI系統在訓練或實戰的過程中，如果餵養了錯誤資料，絕對會讓你的AI大怪物拉肚子，直接就讓你賠大錢！

話說剛剛提到所謂的「快被AI後浪淹沒的陽春程式交易者」，他們雖然使用家用PC跑著不再更新的windows XP，在上面用Basic程式撰寫的古董交易系統，餵養著每天「開高低收」與「成交量」的陽春資料！資料雖陽春，但卻都是用實打的錢堆積出來的資料，真的假不了！反觀「上下五檔揭示」、「外資買賣超」、「每月營收」，大家都聽過假外資、假財報、下假單吧！你的AI系統運算能力再強，餵了這些假資料不拉肚子才怪！

那AI就不能用在投資領域了嗎? 當然可以，問題是牛刀使得好不好！如果你是有錢又有人力的金融機構，能把AI這台複雜機器的說明書細節研究得超透測；又或你就是作手，能輕鬆把你灌到市場裡的假資料篩選出來，當然可以用！而且可預期的是，AI絕對能把你原本利潤還不錯的賺錢機器調整得更細膩，連掉在市場角落裡的零錢都吸到你的荷包裡！如果你代表的是小貓兩三隻的團隊或是獨行俠，很抱歉，要惦惦自己能否扛得動屠龍刀！

這種標題跟之前股票崩盤時，把責任怪到避險基金的程式交易系統一樣，都是外行人的說法！我承認AI很厲害，它可以辨認雙胞胎、預測天氣、精準控制紅綠燈解決塞車問題，在許多人的觀念裡，簡直都快變成神了！然而，很遺憾！股票世界裡它沒有當神的資格。如果你有細看前面的章節，應該很快就會認同我的說法。股票世界裡的老大是作手，如果作手要摧毀AI對手，比較客氣的方法是，餵養假資料。比較粗魯的做法是，直接用錢與股票讓AI系統進入停損點，也就是左手撒錢右手丟股票，讓AI認賠出場！

近來隨著AI的話題越來越夯，許多宣稱使用AI投資的交易團體越來越多，當中也不乏一些騙人的壞蛋！現代的年輕人賺錢越來越辛苦，大家可別看到AI就血派噴張，「AI基金-買」、「AI交易課程-買」、「AI交易APP-買」。如果賺錢那麼容易，誰還要辛苦上班？

未來有空再分享別的囉！